analisi grafici

Le medie mobili in analisi tecnica (parte 2)

Appurato che sia domini bassi che alti presentano pregi ma anche difetti, la soluzione ideale è l’utilizzo di due medie mobili contemporaneamente, un lenta ed una veloce.

In questo caso i segnali operativi vengono generati dall’incrocio delle due medie: nel momento in cui la media più veloce (dominio minore) incrocerà al rialzo quella più lenta (dominio maggiore) verrà generato un segnale d’acquisto; nel momento in cui la media più lenta (dominio maggiore) incrocerà al ribasso la media più veloce (dominio minore) verrà generato un segnale di vendita.

Le medie mobili in analisi tecnica (parte 1)

Dal momento che la loro funzione è proprio quella di seguire il movimento dei prezzi in atto, le medie mobili sono l’indicatore per eccellenza nei cosiddetti trading system di tipo trend following (cioè sistemi di trading che seguono il trend); altro fattore molto vantaggioso relativo a questi indicatori sono la facilità di costruzione e l’eliminazione parziale del fattore soggettività.

Le medie mobili sono l’indicatore più utilizzato in analisi tecnica, in particolare quando si analizza il grafico con l’ausilio dei cosiddetti trading system.

Le media mobili, proprio per la loro natura, non sono in grado di fornire un’informazione istantanea bensì ritardata nel tempo.

Tipologie di media mobile

Esistono tre tipolgie di media mobile: semplice, esponenziale e ponderata.

Ognuna di queste ha differenti caratteristiche e metodologie di calcolo.

La media mobile semplice, comunemente chiamata aritmetica è la più semplice da costruire e, proprio a causa di ciò, risulta la più utilizzata.
Per calcolarla vengono considerati i prezzi rilevati all’interno di un determinato periodio, sommati ed infine divisi per il numero di dati presi in esame (dominio).

Le medie mobili

Tra i vari indicatori in analisi tecnica quelli maggiormente utilizzati sono le medie mobili. Lo scopo principale delle medie mobili è quello di livellare l’andamento dei prezzi rimuovendo eventuali “falsi segnali“.

La media mobile è una particolare tipologia di media che viene calcola su un specifica quantità di dati e tiene conto esclusivamente delle rilevazioni di prezzo più recenti. Questo accorgimento ci permette di avere una media costantemente “aggiornata” secondo l’andamento dei prezzi. Ad esempio, in una media mobile a 5 giorni ogni giorno che passa viene aggiunto il valore più recente e rimosso il valore più vecchio.

Falling Three Methods

falling three methods esempio

Il Falling Three methods è un pattern di continuazione del trend negativo. Esso formato da una serie di cinque candlestick: la prima e l’ultima sono nere (close negativo), e tre comprese fra le due estreme, che rappresentano la fase di correzione.

Per essere sicuri che il pattern si riveli efficace devono essere rispettate le seguenti relazioni tra le cinque candlestick:

  • la chiusura (close) della prima candela deve essere minore della sua apertura (open). Quindi il real-body deve essere di colore nero
  • la seconda, la terza e la quarta candela devono essere bianche (close positiva) e devono avere un prezzo di chiusura minore rispetto al close della candlestick immediatamente successiva
  • il massimo di ogni candela interna deve essere superiore alla chiusura (close) della prima candlestick
  • il minimo di ogni candela oltre la prima deve essere minore dell’apertura (open) della prima candlestick

Rising Three Methods

rising three methods esempio

Il Rising Three methods è un pattern di continuazione del trend positivo. Esso formato da una serie di cinque candlestick: la prima e l’ultima sono bianche (close positivo), e tre comprese fra le due estreme, che rappresentano la fase di correzione.

Per essere sicuri che il pattern si riveli efficace devono essere rispettate le seguenti relazioni tra le cinque candlestick:

  • la chiusura (close) della prima candela deve essere maggiore della sua apertura (open). Quindi il real-body deve essere di colore bianco
  • la seconda, la terza e la quarta candela devono essere nere (close negativa) e devono avere un prezzo di chiusura maggiore rispetto al close della candlestick immediatamente successiva

Gap Up e Gap Down

Con i termini Gap Up e Gap Down si definisce un’area del grafico in cui non si è manifestata alcuna attività di trading.
Un Gap Up si forma quando il prezzo minimo di una giornata è maggiore rispetto al massimo del giorno precedente.

esempio di un gap up in grafico a candele giapponesi

Al contrario, un Gap Down si forma quando il prezzo massimo di una giornata è minore del prezzo minimo della giornata precedente.

esmpio di gap down in grafico a candele giapponesi